Finansal Risk Yönetimi Eğitim Programı

Amacı:

Finansal risk yönetimi konusunda kapsamlı bilgi edinmek isteyen katılımcılara finansal risk yönetimi için gerekli olan teknik, yöntem ve bilgileri aktarmak. Eğitimin ayrıca finansal risk yönetimine ilişkin ulusal ve global ölçekte yapılan lisanslama sınavlarına katkısı olacağı değerlendirilmektedir.

Hedef kitlesi:

1. Finansal risk yönetimi alanında çalışan veya çalışmayı planlayan risk yöneticileri,
2. Banka, sigortacılık veya yatırım sektöründe çalışan profesyoneller,
3. Finansal risklerin yönetilmesi konusunda bilgi birikimini artırmak isteyen reel sektör profesyonelleri

Kontenjan:

20 Kişi

Eğitim Süresi:

Toplam 9 gündür. 9 hafta boyunca Cumartesi günleri düzenlenecektir.

Eğitim Tarihleri:

3-10-17-24-31 Mart 2018, 7-14-28 Nisan 2018, 5 Mayıs 2018

Eğitim Katılım Bedeli:

• 1 Kişi: 2.450 TL + KDV
• 2-4 Kişi: 2.250 TL + KDV / kişi
• 4+ Kişi: 1.950 TL + KDV / kişi

Eğitim İçeriği:

Finansal Risk Yönetimi I. Modül

• RİSK YÖNETİMİNİN TEMELLERİ
  • Risk türleri, riskin ölçülmesi ve yönetilmesi
  • Risk yönetimi ile nasıl değer yaratılır?
  • Kurumsal yönetim içerisinde risk yönetiminin rolü
  • Kurumsal risk yönetimi
  • Önemli finansal çöküşler ve risk yönetimi hataları
  • Sermaye varlıkları fiyatları modeli (CAPM)
  • Riske göre düzeltilmiş performans ölçümü
  • Çok faktörlü piyasa modelleri
  • Bilgi riski ve veri kalitesinin yönetilmesi
  • Risk yönetiminde etik ilkelerin önemi

• KANTİTATİF ANALİZ
  • Kesikli ve sürekli olasılık dağılımları
  •  Olasılık dağılımlarının paramtrelerinin tahmin edilmesi
  • Popülasyon ve örneklem istatistikleri
  • Bayesci istatistik yaklaşımı
  • İstatistiksel tahmin yöntemleri ve hipotez testi
  • Korelasyon ve copula yöntemleri
  • Korelasyon ve volatilitelerin EWMA ve GARCH modelleri ile tahmin edilmesi
  • Volatilite vade yapısı analizi
  • Tek ve çok değşikenli doğrusal regresyon
  • Zaman serileri analizi
  • Simülasyon yöntemleri

• FİNANSAL PİYASALAR VE ÜRÜNLER
  • Organize ve tezgah üstü piyasaların yapısı ve işleyişi
  • Türev ürünler ile finansal korunma (hedging)
  • Faiz oranları ve faiz duyarlılığı ölçütleri
  • Kur riski
  • Şirket bonoları
  • İpotekli konut kredilerine (mortgage) dayalı menkul kıymetler
  • Kredi derecelendirme kuruluşları

• DEĞERLEME VE RİSK MODELLERİ
  • Riske maruz değer (RMD) yaklaşımı
  • Beklenen kayıp yaklaşımı
  • Stres testi ve senaryo analizi
  • Opsiyon fiyatlaması
  • Sabit getirili menkul kıymet değerlemesi
  • Finansal korunma (hedging)
  • Ülke ve devlet riski ölçüm ve yönetim modelleri
  • İçsel ve dışsal kredi derecelendirmeleri
  • Beklenen ve beklenmeyen kayıplar
  • Operasyonel risk

Katılım ve Kayıt Hakkında Bilgi:

Bora Erkmen, 0533-2102354 / info@erkmendanismanlik.com